MOYENNE MOBILE DOUBLE Alors que les systèmes de moyenne mobile simple et double sont communs, ils sont surtout mentionnés comme des systèmes d'inversion qui sont sur le marché 100 de l'époque. Nous savons que le marché doesnt tendance 100 du temps de sorte que l'exemple de double moyenne mobile crossover système ci-dessous est mis en place pour déclencher une entrée, mais n'est pas toujours sur le marché. La version du système d'inversion est mentionnée et testée comme la moyenne mobile double dans le Guide de la tortue et des commerçants techniques à l'analyse informatique du marché à terme. Le système de crossover moyen à double mouvement est une version simplifiée du système Donchian 5 et 20 qui est mentionné et testé dans le Guide Dow Jones-Irwin pour les systèmes de négociation, mais nous avons vu d'autres versions du système Donchian 520 avec des règles d'entrée supplémentaires en plus du Simple croisement MA seul. LeBeau et Lucas disent le Donchian 520. N'est pas un simple système d'inversion mais utilise un ensemble élaboré de filtres. L'entrée de base du système de la moyenne mobile double est quand la ligne de temps de déplacement la plus rapide traverse la ligne de temps moyenne la plus lente. Pour les moyennes mobiles de 5 jours et 20 jours de Donchian, une position longue survient lorsque la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours. Une position courte se produit lorsque la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Vous pouvez choisir de prendre l'entrée dès que les lignes croiser ou attendre jusqu'à ce que le prix se ferme sur le côté de la croix. POSITION SIZING Position Le dimensionnement et l'arrêt sont les plus grands changements de la version d'inversion. Bien utiliser un arrêt et calculer la taille de position en utilisant la méthode de la volatilité en pourcentage qui est un risque défini si arrêté. Pour notre exemple, nous avons un arrêt de 14 jours ATR 1.5 qui risque 2 comptes d'actions par position. Si une entrée longue à 10 a un arrêt à 8,5, 1,5 serait à risque pour chaque action s'il s'agissait d'un achat d'actions. Si la taille du compte est de 10 000 et le risque par position est de 2, votre risque serait de 200. Le 200 (10 000 2) divisé par 1,50 (de la valeur ATR si l'arrêt est touché) serait une position de 133 actions. Calculez la taille de la position en prenant votre risque et en la divisant par la valeur du mouvement à l'arrêt. Avec le calcul de la taille de la position, bien utiliser un multiple de l'ATR comme l'arrêt. Un exemple consiste à utiliser un ATR de 14 jours multiplié par 1,5 et bien y ajouter des nombres. Si vous avez un stock que vous avez entré à 10 et l'ATR de 14 jours est 1, vous seriez arrêté d'une position longue à 8,50. Une position courte serait arrêtée à 11h50. Les versions d'inversion attendent que les lignes de moyenne mobile croisent l'autre manière mais selon vos périodes vous pouvez avoir le lag significatif qui renvoie beaucoup de tendances profit. Une sortie plus serrée comme le prix frappant un SAR parabolique, une rupture d'un canal de prix ou en utilisant une rupture d'une autre ligne de moyenne mobile peut être une meilleure alternative pour votre système. VARIATIONS Afin d'éviter des whipsaws lorsque le marché tend vers les côtés, vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires tels que ADX, Stochastics ou RSI. Si vous utilisez des délais plus lents, les moyennes mobiles retardent l'action de prix de sorte qu'un filtre supplémentaire pour compenser peut être un nouveau prix élevé avant une position longue ou un nouveau prix bas avant une position courte. PLUS DE DÉTAILS Une recherche sur Internet trouvera de nombreuses pages liées à ce système. Vous pouvez également le trouver dans les trois livres mentionnés ci-dessus avec les résultats des tests et de le comparer à d'autres systèmes. Chemin de la tortue l'utilise comme un système à long terme avec 100 jours et 350 lignes de jour. Guide technique des commerçants à l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin à Trading Systems l'utiliser avec les lignes de 5 jours et 20 jours. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. À PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS AUX DECISIONS D'INVESTISSEMENT FAITES SUR LA BASE D'INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE WEB. LA COMMERCE EST SPECULATIVE DANS LA NATURE ET NON APPROPRIÉE POUR TOUS LES INVESTISSEURS. LES INVESTISSEURS DEVRAIENT SEULEMENT UTILISER DES CAPITAUX DE RISQUE QU'ILS SONT PREPARES A PERDRE COMME IL EXISTE TOUJOURS LE RISQUE DE PERTES SUBSTANTIELLES. LES INVESTISSEURS DEVRAIENT EXAMINER COMPLETEMENT LEUR PROPRE SITUATION FINANCIERE PERSONNELLE AVANT COMMERCE. LES SYSTÈMES SUR CE SITE SONT DES EXEMPLES D'ÉDUCATION ET NE SONT PAS DES RECOMMANDATIONS À ACHETER OU À VENDRE. PERFORMANCE PASSÉE NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS FUTURS. Donchians 5 et 20 jours Moyennes mobiles Richard Donchian est connu comme le père de la tendance suivante. Sa tendance originale suivant les idées forment la base de toutes les tendances suivantes succès qui a suivi. Ci-dessous un extrait d'un article écrit en 1995 sur son système de moyenne mobile de 5 et 20 jours: Titre: Donchian8217s moyennes mobiles de cinq et 20 jours. Auteur: Richard Donchian Publication: Futures (Cedar Falls, Iowa) (MagazineJournal) Date: 15 novembre 1995 Editeur: Oster Communications, Inc. Volume: v24 Numéro: n13 Page: p32: ISSN: 0746-2468 Sont deux adages contradictoires: 1. 8220You8217ll jamais aller à la rupture en prenant un profit.8221 2. 8220Cut vos pertes courtes et laissez vos profits ride.8221 L'expérience a montré que dans le négoce de matières premières, le premier de 8220old saws8221 est dangereux et trompeur, La seconde peut bien être considérée comme la seule leçon que le commerçant de marchandises inexpérimenté devrait apprendre s'il veut avoir une chance meilleure que d'aller de l'avant. Toute méthode de limitation des pertes, bien conçue, qui limite les pertes pour le commerce des futures (ou stocks) repose sur le principe de base selon lequel une tendance dans l'un ou l'autre sens, une fois établie, a une forte tendance à persister, du moins pendant un certain temps. Parmi les nombreuses approches de suivi des tendances actuellement utilisées, on retrouve la théorie de Dow, les techniques de graphiques en pointillés, les méthodes de swing (autres que la théorie Dow), les méthodes de ligne de tendance, les méthodes hebdomadaires et les méthodes de moyenne mobile. Nous nous concentrerons sur les méthodes de moyenne mobile et, en particulier, sur la méthode de la moyenne mobile à cinq et 20 jours relativement simple. La méthode Les règles de la méthode de la moyenne mobile de cinq et de 20 jours se divisent en deux catégories: générale et complémentaire. Règles générales: 1. L'étendue de la pénétration de la moyenne mobile est divisée en unités, selon le niveau de prix. Pour les produits vendant plus de 400 (blé, soja, argent), par exemple, une pénétration de 40 cents est nécessaire (Donchian avait six classes de prix dans les jours précédant les taux d'intérêt et les contrats à terme boursiers). 2. Aucune pénétration de fermeture des moyennes mobiles ne compte comme une pénétration à moins qu'elle ne représente au moins une unité complète (39 cents dans la règle 1 ne suffisaient pas pour la pénétration 8211, il devait être de 40 cents pour compter). Règle de base A: Loi sur toutes les fermetures qui franchissent la moyenne mobile de 20 jours d'un montant dépassant d'une unité complète la pénétration maximale dans la même direction un jour donné à une occasion précédente (peu importe combien de temps) Du même côté de la moyenne mobile. Par exemple, si la dernière fois que le cours de clôture du coton était au-dessus de la moyenne mobile, il est resté au-dessus pendant un ou plusieurs jours, et le maximum ci-dessus à un jour quelconque était de 64 points, alors lorsque le cours de clôture du coton se déplace au - La moyenne mobile, après avoir été inférieure dans l'intervalle, un signal d'achat n'est donné que s'il se termine au-dessus de la moyenne de plus de 64 points (l'unité en coton est de 0,10). Ce principe 8211 l'exigence qu'une pénétration de la moyenne mobile dépasse une ou plusieurs pénétrations antérieures 8211 est une caractéristique de la méthode de cinq et 20 jours qui la distingue des autres méthodes de moyenne mobile. Règle de base B: Agir sur toutes les fermetures qui franchissent la moyenne mobile de 20 jours et fermer une unité complète au-delà (au-dessus ou en dessous, dans la direction du passage à niveau) les 25 dernières fermetures quotidiennes. Règle de base C: Au cours des 20 premiers jours après le premier jour d'un croisement qui donne lieu à un signal d'action, inverser la marche qui traverse la moyenne mobile de 20 jours et fermer une unité complète au-delà (au-dessus ou au-dessous) se ferme. Règle de base D: Les règles sensibles de la moyenne mobile de cinq jours pour la fermeture des positions et la réintégration des positions dans la direction de la tendance moyenne de la moyenne mobile à 20 jours sont les suivantes: 1. Clôturer les positions lorsque la marchandise ferme au-dessous de la moyenne mobile de cinq jours Des positions longues ou au-dessus de la moyenne mobile de cinq jours pour les positions courtes d'au moins une unité entière supérieure à la plus grande des valeurs suivantes: a) la pénétration antérieure du même côté de la moyenne mobile de cinq jours, ou b) Pénétration au cours des 25 séances précédentes. Si la distance entre le cours de clôture et la moyenne mobile de 20 jours dans le sens opposé au signal de clôture de la Règle D a été plus importante dans les 15 jours précédents que la distance de la moyenne mobile de 20 jours dans les deux sens dans les 60 précédents N'agissent pas sur les signaux de fermeture de la règle D, à moins que la pénétration de la moyenne sur cinq jours ne dépasse d'une unité la distance maximale au-dessus et au-dessous de la moyenne des cinq jours au cours des 25 séances précédentes. 2. Après que les positions ont été fermées par la règle D, rétablir les positions dans la direction de la tendance de base a) lorsque les conditions de la règle D, point 1 ci-dessus sont remplies, b) si un nouveau signal de tendance de base de la Règle A est donné, ) Si les nouveaux signaux de la Règle B ou de la Règle C dans la direction de la tendance de base sont donnés par la fermeture dans un nouveau bas ou un nouveau terrain haut. 3. Les pénétrations de deux unités ou moins ne comptent pas comme des points devant être dépassés par la règle D si au moins deux fermetures consécutives se trouvaient du côté de la pénétration lorsque le point à dépasser a été établi. Règles générales supplémentaires 1. L'action sur tous les signaux est reportée pour un jour, sauf le jeudi et le vendredi. Par exemple, si un signal d'achat de base est donné pour le blé à la fermeture mardi, des mesures sont prises à l'ouverture le jeudi matin. Le même délai d'un jour s'applique aux signaux de fermeture et de rétablissement de la règle D. 2. Pour les signaux donnés à la clôture de vendredi, des mesures sont prises à l'ouverture lundi. 3. Pour les signaux donnés à la clôture le jeudi (ou le prochain jour de bourse de la semaine), des mesures sont prises à la fermeture vendredi (ou week-end). 4. Lorsqu'il y a un jour férié au milieu de la semaine ou un long week-end, les signaux donnés à la fin des sessions avant le jour férié sont traités comme suit: a) pour vendre les signaux, utiliser les règles du week-end et b) Reporter l'action pour une journée, comme c'est le cas lors des séances de négociation consécutives régulières. Un mot d'avertissement La méthode de la moyenne mobile de cinq et de 20 jours et la plupart des autres méthodes de suivi des tendances ne sont pas bonnes à suivre à moins que vous soyez prêt à inclure dans votre programme un nombre suffisant de contrats à terme pour offrir une diversification étendue . Les risques sont augmentés à un degré excessif si vous essayez de suivre la méthode dans un ou juste quelques contrats sélectionnés. Les produits qui sont dans une tendance prononcée et ne donnent pas, de nouveaux signaux sont souvent ceux dans lesquels les meilleurs résultats sont atteints. Par conséquent, dans le démarrage d'un nouveau programme, il pourrait être conseillé de ne pas attendre de nouveaux signaux, mais de prendre des positions dans le sens des tendances qui prévalent dans ceux qui ne donnent pas de nouveaux conseils d'activation. Parce que les marchés se déplacent si follement, cependant, il pourrait être préférable a) aller dans le sens de la tendance qu'après un ou plusieurs jours de mouvement de contre-tendance, plus un mouvement de jour dans la direction de la tendance de base, et b ) Pour utiliser un arrêt arbitraire sur les positions prises sans attendre de nouveaux signaux. Rappelez-vous, cinq et 20 jours ne sont pas nécessairement les meilleures longueurs pour les moyennes mobiles. Et, très probablement, les règles d'action elles-mêmes, comme indiqué ci-dessus, pourraient être affinées et améliorées. En outre, il se peut que les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles pondérées, les moyennes mobiles basées sur les hauts ou les bas ou les moyens quotidiens, ou une combinaison de tous ces, produiraient des résultats supérieurs. Dans ce domaine de l'étude technique, il est probablement sûr d'affirmer que le début de la sagesse vient quand vous arrêtez de chasser les arcs-en-ciel et d'admettre que aucune méthode est parfaite. Lorsque vous vous trouvez disposé à se contenter de toute méthode relativement simple que dans les tests sur une longue période de temps fait de l'argent sur l'équilibre, puis s'en tenir à la méthode dévotement, au moins jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous avez découvert une meilleure méthode. Richard Donchian a travaillé chez Shearson Lehman Bros. tout en développant son analyse technique et ses méthodes de suivi des tendances que de nombreux commerçants utilisent aujourd'hui comme base de leurs systèmes. Il a également lancé le premier fonds à terme géré en 1948. Donchian est décédé en 1993 à l'âge de 87 ans. Pour en savoir plus sur Richard Donchian, s'il vous plaît visitez le Site TurtleTrader SiteA Test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile par Dr. Winton Felt Afin Développer ou affiner nos systèmes de trading et algorithmes, nos commerçants conduisent souvent des expériences, des tests, des optimisations, et ainsi de suite. Nous avons testé plusieurs stratégies de vente et partageons maintenant certaines de ces conclusions. R. Donchian, a popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 20 jours. R. C. Allen popularisé le système dans lequel une vente se produit si la moyenne mobile de 9 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 18 jours. Certains commerçants estiment qu'ils abandonnent moins de gains qu'ils atteignent s'ils utilisent une plus courte moyenne mobile. Ces personnes préfèrent vendre si la moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 10 jours. Les commerçants ont utilisé des variations sur ces idées (certains vantant les avantages d'une variation et d'autres vantant les avantages d'un autre). Un commerçant nous a parlé du croisement des moyennes mobiles exponentielles de 7 jours et 13 jours. Parce que ce système semblait avoir un certain mérite, il a été inclus dans les tests à des fins de comparaison. Les stratégies couvertes dans cette série particulière de tests comprenaient tous les systèmes doubles dans lesquels la moyenne mobile plus courte était comprise entre 4 jours et 50 jours et la moyenne mobile plus longue se situait entre la moyenne mobile courte en longueur et 200 jours. Ici nous rapportons sur certains des systèmes les plus populaires et sur les variations de ces systèmes. Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 9 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si le stockrsquos moyenne mobile simple de 10 jours Si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile moyenne de 19 jours, si la moyenne mobile simple de 9 jours dépasse sa moyenne mobile de 20 jours simple, Vendre si la moyenne mobile simple de 10 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 20 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 18 jours, vendre si la moyenne mobile de 5 jours simple de stockrsos Si la moyenne mobile simple de 5 jours dépasse sa moyenne mobile simple de 20 jours, si la moyenne mobile simple de 5 jours passe au-dessous de sa moyenne mobile simple de 20 jours, Vendre si la moyenne mobile de stockrsquos simple de 5 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile simple de stockrsquos de 4 jours croise au-dessous de sa moyenne mobile simple de 9 jours, vendre si la moyenne mobile de stockingsquos simple 4 jours Si le stockrsquos moyenne mobile de 5 jours passe au-dessous de sa moyenne mobile simple de 10 jours, vendre si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 13 jours, Vendez si la moyenne mobile exponentielle de 7 jours de stockrsquos croise au-dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 14 jours. Nous voulions éviter ce type de montage. C'est-à-dire que nous voulions tester ces stratégies sur un large éventail de stocks représentant une variété d'industries et de secteurs de marché. En outre, nous voulions tester sur une variété de conditions de marché. Par conséquent, nous avons testé les stratégies sur chacun d'environ 3000 stocks sur une période d'environ 9 ans (ou sur la période au cours de laquelle le stock échangé si elle a échangé pendant moins de 9 ans), en tenant compte des commissions, mais pas quotslippage. quot Slippage résultats lorsque L'ordre de vente est de 30 mais le prix auquel la vente est exécutée est de 29,99. Dans ce cas, le glissement serait d'un sou par part. La même stratégie quotbuyquot a été systématiquement utilisée pour chaque test. La seule variable était la règle de la vente. Pour chaque stratégie, nous avons totalisé le rendement de toutes les actions. Nous avons effectué un total de 47 312 tests. L'idée derrière cette expérience était de savoir laquelle de ces disciplines vendre ont obtenu les meilleurs résultats la plupart du temps pour la plupart des stocks. N'oubliez pas que la rentabilité d'un système qui est appliqué à un seul stock (même si cela est répété pour 3000 stocks comme dans notre test) ne peint pas l'image entière. La rentabilité par unité de temps investi est une meilleure façon de comparer les systèmes. En effectuant ce test aux disciplines de stock, nous avons exigé que chaque système ait dû attendre un nouveau signal d'achat dans le stock particulier testé. Dans la vie réelle, un commerçant pourrait sauter à un autre stock immédiatement après une vente. Par conséquent, le commerçant aurait peu ou pas quotdead timequot en attendant de faire le prochain achat. Un système qui est moins rentable mais qui sort d'une position plus tôt pourrait donc générer des profits plus importants sur une année en réinvestissant dans un autre titre dès que le premier est vendu. D'autre part, il serait un plus pauvre interprète si elle devait attendre le prochain achat de signal sur le même stock alors qu'un autre système plus lent était encore détenir et gagner de l'argent. Ainsi, un système qui capture un bénéfice de 10 en 20 jours peut ne pas comparer bien avec un autre système qui capture seulement un bénéfice 7 dans les 10 premiers jours de ce même mouvement et puis vend pour prendre une autre position ailleurs. Les différents systèmes de vente sont organisés ci-dessous en fonction de leur rentabilité. La colonne de gauche est la moyenne mobile courte et la colonne du milieu est la moyenne mobile longue. Les signaux de vente ont été générés lorsque la moyenne courte est passée sous la moyenne longue. La colonne de droite correspond à la rentabilité totale de tous les stocks testés. L'élément clé de la comparaison n'est pas l'ampleur réelle du gain pour chaque système de vente. Cela varierait considérablement avec différentes combinaisons de systèmes quotbuyquot et quotsellquot. Nous ne cherchions pas la rentabilité d'un système complet, mais le mérite relatif des divers systèmes de quotsellquot indépendamment de leurs disciplines optimales respectives. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la vente lorsque la moyenne mobile de 9 jours est passée sous la moyenne mobile de 18 jours n'était pas aussi rentable que la vente lorsque la moyenne mobile de 10 jours est passée sous la moyenne mobile de 20 jours. Donchianrsquos 5 jours moyenne mobile croix de la moyenne de 20 jours a également été plus rentable que le croisement moyen de 9 jours de la moyenne de 18 jours. Tous les tests étaient identiques. La seule variable était la combinaison des moyennes mobiles retenues. Les deux systèmes exponentiels étaient au bas de la liste en termes de rentabilité. Ne lisez pas ce rapport sans lire le rapport de suivi en cliquant sur le lien ci-dessous. Le tableau ne fournit qu'une partie de l'histoire. En outre, cette étude n'a pas été une tentative de mesurer l'efficacité relative des systèmes complets. Par exemple, R. C. Le système Allen39 (comme un système complet) peut très bien surpasser l'un ou l'autre des systèmes ci-dessus sur le tableau suivant. Le point d'entrée d'un système a beaucoup à voir avec le bénéfice obtenu au point de sortie d'un système. Les points d'entrée des différents systèmes ont été ignorés dans cette étude. Cette étude soutient l'idée que le côté vente d'un système de moyenne mobile triple basé sur les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours est susceptible d'être plus rentable que le côté vente de la 4-, 9-, 18 Jour. Il a l'avantage supplémentaire de nous permettre de surveiller le passage à la baisse de la moyenne mobile de 5 jours par rapport à la moyenne mobile de 20 jours. Ce dernier est le système de Donchianrsquos, et c'est un système fort à part entière (il donne aussi des signaux plus tôt que les combinaisons 9-18 ou 10-20). Par conséquent, en incluant les moyennes mobiles de 5, 10 et 20 jours sur nos graphiques nous donne une option supplémentaire. Nous pouvons utiliser le système de moyenne mobile triple de 5, 10 et 20 jours pour générer nos signaux de vente ou nous pouvons utiliser Donchianrsquos 5-, système de moyenne mobile à 20 jours double. Si le modèle de stock ne semble pas ou quotfeelon droit à nous, le croisement de moyenne mobile de 5 jours nous donnera une sortie plus tôt. Sinon, nous pouvons attendre le crossover 10-20. Bien que nous puissions distinguer les différences entre les principaux systèmes, il faut se rappeler que les différences dans le rendement net total pendant toute la durée des tests étaient très faibles en pourcentage. Par exemple, la différence entre le système du classement supérieur et celui du huitième rang ne représentait que 2,4%. Si vous étaler sur tout le temps de l'étude, vous verrez que les différences annuelles sont vraiment très petites. En ce qui concerne les systèmes complets, le système de 9, 18 jours peut être plus rentable que le système de 10, 20 jours ou le système de Donchian. Pour ces considérations et d'autres commentaires et informations, s'il vous plaît voir le rapport de suivi: Un test pour trouver la meilleure stratégie de vente moyenne mobile: Commentaires et observations. Obtenez plus sur ceci, et voyez une liste de tutoriaux sur des disciplines pour des investisseurs et des commerçants. 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